PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWJZX с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWJZX с DBEF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PWJZX (PGIM Jennison International Opportunities Fund) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PWJZX returned 12.65%/yr vs 12.97%/yr for DBEF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWJZX charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности PWJZX и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWJZX показывает доходность 12.73%, а DBEF немного ниже – 12.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWJZX имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции DBEF немного впереди с 12.97%.

PWJZX

1 день
-5.56%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.73%
6 месяцев
11.98%
1 год
13.99%
3 года*
12.88%
5 лет*
1.49%
10 лет*
12.65%

DBEF

1 день
0.02%
1 месяц
2.25%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.18%
1 год
27.30%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.28%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWJZX и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		12.73%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		12.20%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between PWJZX and DBEF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.74

The correlation between PWJZX and DBEF has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с GSINXPWJZX с PFORXPWJZX с TBWIXPWJZX с STITXPWJZX с MIEIXPWJZX с ARTKXPWJZX с GSIHX
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI

Доходность на риск

PWJZX vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWJZX c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWJZXDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.12

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.96

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.91

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

12.29

-9.16

PWJZX vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWJZX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа DBEF равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWJZX и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWJZX и DBEF

Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWJZXDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-32.46%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-9.41%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-14.62%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-14.95%

-33.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-32.46%

-15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.73%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-4.72%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

2.23%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PWJZX и DBEF

PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWJZXDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

4.61%

+9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

10.89%

+12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

12.95%

+12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

13.85%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

15.63%

+5.63%

Сравнение комиссий PWJZX и DBEF

PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWJZX и DBEF

Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности DBEF в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		2.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.16%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWJZX and DBEF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWJZX has higher volatility (14.22%) compared to DBEF (4.61%). In terms of maximum drawdown, PWJZX dropped -48.22% vs DBEF's -32.46%.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWJZX и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор