PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWJZX с STITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWJZX с STITX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Virtus SGA International Growth Fund (STITX).

PWJZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. STITX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWJZX или STITX.

Корреляция

Корреляция между PWJZX и STITX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PWJZX и STITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Virtus SGA International Growth Fund (STITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.03%
-6.44%
PWJZX
STITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWJZX:

0.26

STITX:

-0.71

Коэф-т Сортино

PWJZX:

0.51

STITX:

-0.69

Коэф-т Омега

PWJZX:

1.07

STITX:

0.83

Коэф-т Кальмара

PWJZX:

0.17

STITX:

-0.36

Коэф-т Мартина

PWJZX:

0.95

STITX:

-1.27

Индекс Язвы

PWJZX:

5.87%

STITX:

16.11%

Дневная вол-ть

PWJZX:

21.13%

STITX:

29.09%

Макс. просадка

PWJZX:

-48.26%

STITX:

-70.75%

Текущая просадка

PWJZX:

-22.19%

STITX:

-51.07%

Доходность по периодам

С начала года, PWJZX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у STITX с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции PWJZX превзошли акции STITX по среднегодовой доходности: 8.49% против -3.75% соответственно.

PWJZX

С начала года

4.12%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

-1.11%

1 год

4.31%

5 лет

9.08%

10 лет

8.49%

STITX

С начала года

3.56%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-22.88%

1 год

-19.81%

5 лет

-5.10%

10 лет

-3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PWJZX и STITX

PWJZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии STITX в 1.08%.

STITX
Virtus SGA International Growth Fund
График комиссии STITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STITX: 1.08%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
График комиссии PWJZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PWJZX: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWJZX и STITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWJZX
Ранг риск-скорректированной доходности PWJZX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
STITX
Ранг риск-скорректированной доходности STITX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STITX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STITX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STITX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STITX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STITX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWJZX c STITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Virtus SGA International Growth Fund (STITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PWJZX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PWJZX: 0.26
STITX: -0.71
Коэффициент Сортино PWJZX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PWJZX: 0.51
STITX: -0.69
Коэффициент Омега PWJZX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PWJZX: 1.07
STITX: 0.83
Коэффициент Кальмара PWJZX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PWJZX: 0.17
STITX: -0.40
Коэффициент Мартина PWJZX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PWJZX: 0.95
STITX: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа PWJZX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа STITX равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWJZX и STITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
-0.71
PWJZX
STITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWJZX и STITX

Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что больше доходности STITX в 0.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.07%0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%0.00%
STITX
Virtus SGA International Growth Fund		0.01%0.01%0.20%0.00%0.00%0.00%0.36%0.31%0.12%0.41%0.70%2.35%

Просадки

Сравнение просадок PWJZX и STITX

Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.26%, что меньше максимальной просадки STITX в -70.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и STITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.19%
-45.27%
PWJZX
STITX

Волатильность

Сравнение волатильности PWJZX и STITX

PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Virtus SGA International Growth Fund (STITX) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.22%
10.86%
PWJZX
STITX