PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PWJZX с TBWIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWJZX с TBWIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX).

PWJZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PWJZX или TBWIX.

Корреляция

Корреляция между PWJZX и TBWIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PWJZX и TBWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWJZX:

0.32

TBWIX:

0.68

Коэф-т Сортино

PWJZX:

0.63

TBWIX:

1.17

Коэф-т Омега

PWJZX:

1.08

TBWIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PWJZX:

0.22

TBWIX:

0.56

Коэф-т Мартина

PWJZX:

1.22

TBWIX:

2.93

Индекс Язвы

PWJZX:

5.98%

TBWIX:

4.15%

Дневная вол-ть

PWJZX:

21.18%

TBWIX:

15.86%

Макс. просадка

PWJZX:

-48.26%

TBWIX:

-41.06%

Текущая просадка

PWJZX:

-18.79%

TBWIX:

-9.76%

Доходность по периодам

С начала года, PWJZX показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у TBWIX с доходностью 9.96%.

PWJZX

С начала года

8.68%

1 месяц

11.25%

6 месяцев

4.65%

1 год

6.75%

5 лет

8.98%

10 лет

8.72%

TBWIX

С начала года

9.96%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

6.17%

1 год

10.64%

5 лет

10.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PWJZX и TBWIX

PWJZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TBWIX в 1.21%.

TBWIX
Thornburg Better World International Fund
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWJZX и TBWIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PWJZX
Ранг риск-скорректированной доходности PWJZX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
TBWIX
Ранг риск-скорректированной доходности TBWIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBWIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBWIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBWIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBWIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWJZX c TBWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PWJZX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа TBWIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWJZX и TBWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWJZX и TBWIX

Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TBWIX в 1.27%

TTM202420232022202120202019201820172016
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.07%0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		1.27%1.40%1.55%0.87%0.25%0.40%1.17%1.95%1.05%0.50%

Просадки

Сравнение просадок PWJZX и TBWIX

Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.26%, что больше максимальной просадки TBWIX в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и TBWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PWJZX и TBWIX

PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Thornburg Better World International Fund (TBWIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...