PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBHAX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBHAX и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBHAX
PGIM High Yield Fund
-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.22% против 6.88% соответственно.


PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM High Yield Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий PBHAX и PRCPX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

PBHAX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBHAXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

3.49

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

5.55

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.93

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

4.86

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

22.46

-12.98

PBHAX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBHAXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

3.49

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.24

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.27

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.88

+0.45

Корреляция

Корреляция между PBHAX и PRCPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и PRCPX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund
6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и PRCPX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


PBHAXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-23.07%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-3.03%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-14.34%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

-23.07%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.24%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.16%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.66%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и PRCPX

PGIM High Yield Fund (PBHAX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBHAXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.24%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.48%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

4.12%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

4.79%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

5.45%

+0.03%