Сравнение PBFR с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
PBFR и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFR и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFR и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 10.44% | 5.53% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFR показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFR и SPYI
PBFR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
PBFR vs. SPYI — Ранг доходности на риск
PBFR
SPYI
Сравнение PBFR c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFR | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.57 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.54 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 8.06 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFR | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.04 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PBFR и SPYI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFR и SPYI
Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок PBFR и SPYI
Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFR | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -16.47% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -11.02% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -4.50% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -1.86% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.11% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFR и SPYI
Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 2.46%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFR | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 5.10% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 8.29% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 16.22% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 13.12% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 13.12% | -5.99% |