Сравнение PBFR с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
PBFR и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFR и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFR и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.75% | 10.44% | 5.53% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFR показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -3.19%.
PBFR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFR и GPIX
PBFR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
PBFR vs. GPIX — Ранг доходности на риск
PBFR
GPIX
Сравнение PBFR c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFR | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.00 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.52 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.52 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 7.97 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFR | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.00 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.43 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PBFR и GPIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFR и GPIX
Дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GPIX в 8.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок PBFR и GPIX
Максимальная просадка PBFR за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFR и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFR | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -17.50% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -11.54% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -5.13% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -1.54% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.20% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFR и GPIX
Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) составляет 2.42%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что PBFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFR | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 5.08% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 8.42% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 17.02% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 14.07% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 14.07% | -6.94% |