PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFDX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBFDX с SSSYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PBFDX (Payson Total Return Fund) and SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - PBFDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Payson Funds, while SSSYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PBFDX returned 16.86%/yr vs 45.47%/yr for SSSYX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PBFDX charges 0.82%/yr vs 0.02%/yr for SSSYX.

Доходность

Сравнение доходности PBFDX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payson Total Return Fund (PBFDX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBFDX показывает доходность 8.14%, а SSSYX немного ниже – 8.10%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 16.86% против 45.47% соответственно.

PBFDX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.14%
С начала года
8.14%
6 месяцев
6.89%
1 год
26.56%
3 года*
22.26%
5 лет*
14.04%
10 лет*
16.86%

SSSYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.03%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.19%
3 года*
20.74%
5 лет*
13.01%
10 лет*
45.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBFDX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBFDX
Payson Total Return Fund		8.14%21.20%21.77%25.65%-14.60%30.84%20.49%31.67%-1.79%21.76%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		8.10%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%1,083.11%31.38%-4.38%21.61%

Correlation

The correlation between PBFDX and SSSYX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г.

0.95

The correlation between PBFDX and SSSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payson Total Return Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с PBFDX:
PBFDX с FGLGXPBFDX с FCNTXPBFDX с FXAIXPBFDX с SPYPBFDX с VFIAXPBFDX с FSCSXPBFDX с PRCOX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Доходность на риск

PBFDX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFDX
Ранг доходности на риск PBFDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFDX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFDX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBFDXSSSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.78

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.44

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.51

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

11.21

-1.01

PBFDX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFDX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFDX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBFDX и SSSYX

Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки SSSYX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и SSSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBFDXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-33.77%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.88%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.83%

-18.74%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-24.49%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-33.77%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-3.22%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-3.91%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.98%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFDX и SSSYX

Payson Total Return Fund (PBFDX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 5.07% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBFDXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.87%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

9.89%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

12.53%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

16.99%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

121.16%

-102.15%

Сравнение комиссий PBFDX и SSSYX

PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFDX и SSSYX

Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SSSYX в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBFDX
Payson Total Return Fund		1.77%1.95%10.67%4.68%2.34%13.07%7.59%0.61%0.67%4.98%1.15%4.81%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.33%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PBFDX and SSSYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBFDX has higher volatility (5.07%) compared to SSSYX (4.87%). In terms of maximum drawdown, PBFDX dropped -54.99% vs SSSYX's -33.77%.

SSSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBFDX и SSSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор