Сравнение PBFDX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFDX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | -3.14% | 21.20% | 21.77% | 25.65% | -14.60% | 30.84% | 20.49% | 31.67% | -12.88% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
PBFDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 15.22%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и GQEIX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
PBFDX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
PBFDX
GQEIX
Сравнение PBFDX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFDX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.45 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.69 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.77 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 1.97 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFDX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.45 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и GQEIX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 1.95% | 1.95% | 10.67% | 4.68% | 2.34% | 13.07% | 7.59% | 0.61% | 0.67% | 4.98% | 1.15% | 4.81% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и GQEIX
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFDX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -28.48% | -26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.30% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -20.44% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -6.26% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -5.69% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.40% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и GQEIX
Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFDX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 2.76% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 7.32% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 12.44% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 15.88% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 18.88% | +0.09% |