- ISIN
- US00774Q8666
- CUSIP
- 00774Q866
- Эмитент
- GQG Partners
- Дата выпуска
- 28 сент. 2018 г.
- Категория
- Quality Factor, Large Cap Blend Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции GQEIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GQEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,594.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) показал доход в 8.96% с начала года и 8.86% за последние 12 месяцев.
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GQEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GQEIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.78% | 7.92% | -2.13% | -0.91% | -1.19% | -3.43% | 3.12% | 1.96% | 8.96% | ||||
| 2025 | 6.35% | -0.54% | -6.08% | -2.82% | 0.28% | 1.60% | -2.93% | 2.14% | -0.18% | -5.11% | 4.76% | -1.10% | -4.31% |
| 2024 | 4.74% | 13.84% | 3.06% | -5.76% | 5.51% | 3.43% | -2.59% | 4.07% | 0.47% | -0.59% | 6.77% | -5.43% | 29.20% |
| 2023 | -0.06% | -3.19% | 0.46% | 3.67% | 2.66% | 4.07% | 3.08% | 1.26% | -5.73% | -1.57% | 7.83% | 4.74% | 17.77% |
| 2022 | -1.25% | 1.14% | 5.71% | -1.91% | 3.10% | -8.18% | 4.12% | -4.77% | -10.14% | 12.58% | 1.57% | -2.58% | -2.69% |
| 2021 | -2.10% | 1.86% | 2.53% | 5.76% | 1.23% | 3.46% | 1.86% | 3.04% | -5.49% | 8.11% | -2.71% | 1.45% | 19.88% |
Метрики бенчмарка
GQG Partners US Select Quality Equity Fund has an annualized alpha of 3.36%, beta of 0.77, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.62%) than losses (75.40%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.36%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 79.62%
- Участие в снижении
- 75.40%
Комиссия
Комиссия GQEIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GQEIX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 18% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.50 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 10.58 | -8.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GQG Partners US Select Quality Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.48 | $1.22 | $0.12 | $0.71 | $0.25 | $0.10 | $0.07 | $0.01 |
Дивидендный доход | 6.77% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GQG Partners US Select Quality Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GQG Partners US Select Quality Equity Fund показал максимальную просадку в 28.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка GQG Partners US Select Quality Equity Fund составляет 6.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 11d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.44%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 1mo | 1y 6moапр. 2022 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.92%апр. 2025 г. | 1mo 19d | — | 1y 5moфевр. 2025 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-12.69%дек. 2018 г. | 2mo 20d | 2mo | 4mo 20dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.65%авг. 2024 г. | 25d | 3mo 5d | 4moиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| GQEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -56.78% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -9.10% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -18.90% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -25.43% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -0.17% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -10.69% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.14% | +1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GQEIX
Добавьте GQG Partners US Select Quality Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GQEIX