PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEIX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEIX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%14.65%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий GQEIX и SVPFX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

GQEIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.48

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.66

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.61

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

3.32

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVPFX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.38

+0.38

Корреляция

Корреляция между GQEIX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и SVPFX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и SVPFX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEIXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-6.37%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-5.22%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-0.35%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-1.99%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

0.98%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и SVPFX

GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEIXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

0.85%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

1.37%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

8.01%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

5.59%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

5.59%

+13.29%