PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEIX с CGDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEIX и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%0.59%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPXGQEIX с SVPFX
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI

Сравнение комиссий GQEIX и CGDV

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

GQEIX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.28

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.86

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.99

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

8.44

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.28

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.05

-0.29

Корреляция

Корреляция между GQEIX и CGDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и CGDV

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности CGDV в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и CGDV

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и CGDV.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEIXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-21.82%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-10.91%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.61%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-3.72%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.57%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и CGDV

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) составляет 2.76%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEIXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.55%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.27%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

16.76%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.61%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

15.61%

+3.27%