Сравнение GQEIX с DIVO
GQEIX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both funds - GQEIX is a Quality Factor fund actively managed by GQG Partners, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, GQEIX returned 9.78%/yr vs 11.15%/yr for DIVO. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GQEIX charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности GQEIX и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQEIX показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 10.78%.
GQEIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.50%
DIVO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.26M | $36.77M | $38.67M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GQEIX и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 8.96% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 10.78% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -10.11% |
Correlation
The correlation between GQEIX and DIVO is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between GQEIX and DIVO has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQEIX vs. DIVO — Ранг доходности на риск
GQEIX
DIVO
Сравнение GQEIX c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQEIX | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.33 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 11.77 | -9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQEIX и DIVO
Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQEIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -30.04% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -5.95% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -12.12% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -13.72% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | 0.00% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -2.58% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.68% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEIX и DIVO
Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) составляет 2.53%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQEIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.88% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 7.28% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 9.31% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 11.93% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 14.77% | +3.87% |
Сравнение комиссий GQEIX и DIVO
GQEIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEIX и DIVO
Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности DIVO в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.23% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.77% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQEIX and DIVO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVO has higher volatility (2.88%) compared to GQEIX (2.53%). In terms of maximum drawdown, GQEIX dropped -28.48% vs DIVO's -30.04%.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQEIX и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор