Сравнение GQEIX с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GQEIX и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQEIX и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -9.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GQEIX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEIX и DIVO
GQEIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
GQEIX vs. DIVO — Ранг доходности на риск
GQEIX
DIVO
Сравнение GQEIX c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQEIX | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.36 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.99 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.92 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 9.07 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQEIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.36 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.93 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.83 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GQEIX и DIVO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEIX и DIVO
Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок GQEIX и DIVO
Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQEIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -30.04% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -9.21% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -13.72% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -3.96% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -2.62% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.95% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEIX и DIVO
Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) составляет 2.76%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQEIX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.58% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 7.01% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 13.13% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 11.93% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 14.93% | +3.95% |