Сравнение PBFDX с FSKAX

С начала года, PBFDX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции PBFDX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 15.22% против 13.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBFDX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFDX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PBFDX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и FSKAX.

Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.