Сравнение PBFDX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFDX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | -3.14% | 21.20% | 21.77% | 25.65% | 0.12% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
PBFDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 15.22%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и FEQHX
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
PBFDX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
PBFDX
FEQHX
Сравнение PBFDX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFDX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.82 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.84 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 7.27 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFDX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.00 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и FEQHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и FEQHX
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 1.95% | 1.95% | 10.67% | 4.68% | 2.34% | 13.07% | 7.59% | 0.61% | 0.67% | 4.98% | 1.15% | 4.81% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и FEQHX
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFDX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -10.42% | -44.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.40% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -5.82% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -2.28% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.87% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и FEQHX
Payson Total Return Fund (PBFDX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFDX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 3.11% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 6.85% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 11.04% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 11.29% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 11.29% | +7.68% |