PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с MART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с MART

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).

PBFB и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и MART

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%13.79%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью -0.44%.

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU

Сравнение комиссий PBFB и MART

PBFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MART в 0.74%.

MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

PBFB vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBMARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.85

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.74

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

9.69

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.23

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между PBFB и MART составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и MART

Ни PBFB, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBFB и MART

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и MART.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-11.61%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.77%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.82%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.93%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.57%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и MART

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 2.56%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.91%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

5.58%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

12.19%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

9.82%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

9.82%

-3.28%