PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с HELO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

PBFB и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и HELO

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%15.60%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с PJFG
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG

Сравнение комиссий PBFB и HELO

И PBFB, и HELO имеют комиссию равную 0.50%.

PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

PBFB vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.93

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.39

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.42

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

5.66

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.93

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.40

-0.06

Корреляция

Корреляция между PBFB и HELO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и HELO

PBFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM202520242023
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%

Просадки

Сравнение просадок PBFB и HELO

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и HELO.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-10.89%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-5.76%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-4.58%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-1.22%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.44%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и HELO

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеют волатильность 2.56% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.67%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

5.39%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

8.58%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

8.13%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

8.13%

-1.59%