PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с FEBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).

PBFB и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и FEBP

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью -1.29%.

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с MART

Сравнение комиссий PBFB и FEBP

И PBFB, и FEBP имеют комиссию равную 0.50%.

PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

PBFB vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBFEBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.85

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.75

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

9.23

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.23

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.18

+0.16

Корреляция

Корреляция между PBFB и FEBP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и FEBP

Ни PBFB, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBFB и FEBP

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и FEBP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-12.11%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.19%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.19%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.96%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.55%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и FEBP

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) составляет 2.56%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что PBFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.50%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

5.57%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

11.61%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

9.16%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

9.16%

-2.62%