PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

PBFB и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и APRW

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-1.32%9.86%10.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%9.98%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.

PBFB

1 день
1.37%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с PSDMPBFB с ISWNPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PJFG
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий PBFB и APRW

PBFB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRW в 0.74%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

PBFB vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.20

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.93

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

13.27

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.04

+0.26

Корреляция

Корреляция между PBFB и APRW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и APRW

Ни PBFB, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок PBFB и APRW

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-9.61%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-5.62%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

0.00%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-1.15%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.82%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и APRW

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PBFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.71%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

1.60%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

6.93%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

6.73%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

6.47%

+0.07%