PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFB с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFB с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

PBFB и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFB и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFB и APRP

2026 (YTD)20252024
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%7.55%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, PBFB показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с ISWNPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PJFG
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий PBFB и APRP

И PBFB, и APRP имеют комиссию равную 0.50%.

PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

PBFB vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFB c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFBAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.42

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.13

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.76

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

11.82

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFB vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFB на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFB и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFBAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.07

+0.27

Корреляция

Корреляция между PBFB и APRP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFB и APRP

Ни PBFB, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBFB и APRP

Максимальная просадка PBFB за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFB и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFBAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-13.66%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.24%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

0.00%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-1.33%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.22%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFB и APRP

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PBFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFBAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.04%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.02%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

9.96%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

9.75%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

9.75%

-3.21%