Сравнение PBEU с KBWP
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и KBWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -1.94%.
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWP
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам PBEU и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -1.94% | 3.83% |
Correlation
The correlation between PBEU and KBWP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. KBWP — Ранг доходности на риск
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBWP
Сравнение PBEU c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBEU | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBEU и KBWP
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и KBWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -39.76% | +22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -2.75% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.37% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и KBWP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 16.60% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 18.54% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 20.73% | +6.90% |
Сравнение комиссий PBEU и KBWP
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBWP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и KBWP
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KBWP в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 2.00% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and KBWP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.
KBWP has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.35% for KBWP.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и KBWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор