Сравнение PBEU с KBWD
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while KBWD tracks the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBEU charges 0.13%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и KBWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.52%.
PBEU
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWD
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 4.82%
Сравнение доходности по годам PBEU и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 6.67% | 11.49% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.52% | 1.40% |
Correlation
The correlation between PBEU and KBWD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. KBWD — Ранг доходности на риск
PBEU
KBWD
Сравнение PBEU c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBEU | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.27 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок PBEU и KBWD
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и KBWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -58.63% | +41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -12.23% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -7.41% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и KBWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 15.41% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.88% | 19.85% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 23.24% | +4.64% |
Сравнение комиссий PBEU и KBWD
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и KBWD
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KBWD в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.40% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and KBWD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.
KBWD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 1.24% for KBWD.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и KBWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор