Сравнение PBEU с KBE
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and KBE (SPDR S&P Bank ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while KBE tracks the S&P Banks Select Industry Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for KBE.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и KBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 5.97%.
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBE
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам PBEU и KBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 5.97% | 2.98% |
Correlation
The correlation between PBEU and KBE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. KBE — Ранг доходности на риск
PBEU
KBE
Сравнение PBEU c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBEU | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.10 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок PBEU и KBE
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и KBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -83.15% | +65.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -4.59% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -27.53% | +23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и KBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 21.78% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.80% | 27.40% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 29.86% | -2.06% |
Сравнение комиссий PBEU и KBE
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и KBE
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KBE в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.32% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and KBE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KBE.
KBE has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while KBE tracks S&P Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and State Street. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.35% for KBE.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и KBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор