Сравнение PBEU с IYG
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while IYG tracks the Dow Jones U.S. Financial Services TR. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.42%/yr for IYG.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и IYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у IYG с доходностью -3.88%.
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам PBEU и IYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -3.88% | 5.02% |
Correlation
The correlation between PBEU and IYG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. IYG — Ранг доходности на риск
PBEU
IYG
Сравнение PBEU c IYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBEU | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.22 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок PBEU и IYG
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и IYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -81.84% | +64.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -7.23% | +6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -20.74% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и IYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 15.65% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.80% | 20.47% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 23.54% | +4.26% |
Сравнение комиссий PBEU и IYG
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYG в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и IYG
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IYG в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.11% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and IYG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for IYG.
IYG has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while IYG tracks Dow Jones U.S. Financial Services TR. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and iShares. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.42% for IYG.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и IYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор