PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBEU с IYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PBEU и IYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBEU показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у IYG с доходностью -3.88%.


PBEU

1 день
1.00%
1 месяц
5.33%
С начала года
7.74%
6 месяцев
15.29%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IYG

1 день
2.82%
1 месяц
1.39%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.63%
1 год
9.20%
3 года*
21.76%
5 лет*
8.46%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBEU и IYG


Correlation

The correlation between PBEU and IYG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г.

0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Portfolio Building Block European Banks Index ETF

iShares U.S. Financial Services ETF

Доходность на риск

PBEU vs. IYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBEU

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBEU c IYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PBEU vs. IYG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBEUIYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.22

+1.32

Просадки

Сравнение просадок PBEU и IYG

Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и IYG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PBEUIYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-81.84%

+64.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-7.23%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-20.74%

+16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PBEU и IYG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PBEUIYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.80%

15.65%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.80%

20.47%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.80%

23.54%

+4.26%

Сравнение комиссий PBEU и IYG

PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYG в 0.42%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBEU и IYG

Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IYG в 1.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.11%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
PBEU
Portfolio Building Block European Banks Index ETF
0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PBEU and IYG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.42% for IYG.

IYG has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.01% for PBEU.

PBEU tracks BITA European Banks Index, while IYG tracks Dow Jones U.S. Financial Services TR. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and iShares. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.42% for IYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBEU и IYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор