Сравнение PBEU с GPZ
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.40%/yr for GPZ.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и GPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -15.10%.
PBEU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 14.30%
- С начала года
- 17.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPZ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -18.55%
- С начала года
- -15.10%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBEU и GPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 17.19% | 11.42% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -15.10% | 8.55% |
Correlation
The correlation between PBEU and GPZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. GPZ — Ранг доходности на риск
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPZ
Сравнение PBEU c GPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBEU | GPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBEU и GPZ
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и GPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -31.72% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -22.01% | +21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -13.04% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и GPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 27.87% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 27.47% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 27.47% | -0.50% |
Сравнение комиссий PBEU и GPZ
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GPZ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и GPZ
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GPZ в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.97% | 0.83% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and GPZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
GPZ has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and VanEck. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.40% for GPZ.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и GPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор