Сравнение PBEU с FXO
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while FXO tracks the StrataQuant Financials Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.62%/yr for FXO.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и FXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у FXO с доходностью -1.28%.
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам PBEU и FXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -1.28% | 3.27% |
Correlation
The correlation between PBEU and FXO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. FXO — Ранг доходности на риск
PBEU
FXO
Сравнение PBEU c FXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBEU | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.31 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок PBEU и FXO
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и FXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -71.30% | +54.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -4.23% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -13.11% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и FXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 15.76% | +12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.80% | 21.98% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 24.13% | +3.67% |
Сравнение комиссий PBEU и FXO
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и FXO
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FXO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.19% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and FXO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.
FXO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while FXO tracks StrataQuant Financials Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and First Trust. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.62% for FXO.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и FXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор