Сравнение PBEU с FXO
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) are both Financials Equities funds - PBEU tracks the BITA European Banks Index while FXO tracks the StrataQuant Financials Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.62%/yr for FXO.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и FXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у FXO с доходностью 9.29%.
PBEU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 14.30%
- С начала года
- 17.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXO
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 6.04%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 9.29%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам PBEU и FXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 17.19% | 11.42% |
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 9.29% | 4.97% |
Correlation
The correlation between PBEU and FXO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. FXO — Ранг доходности на риск
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXO
Сравнение PBEU c FXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBEU | FXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBEU и FXO
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки FXO в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и FXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -71.30% | +54.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -13.04% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и FXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | FXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 15.58% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 21.78% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 24.04% | +2.93% |
Сравнение комиссий PBEU и FXO
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FXO в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и FXO
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FXO в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.01% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and FXO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.
FXO has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.01% for PBEU.
PBEU tracks BITA European Banks Index, while FXO tracks StrataQuant Financials Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and First Trust. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.62% for FXO.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и FXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор