PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBEAX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBEAX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

PBEAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности PBEAX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBEAX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		-1.57%16.38%27.95%14.54%-8.68%26.72%2.75%36.07%-10.53%16.31%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, PBEAX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции PBEAX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 12.42% против 7.35% соответственно.

PBEAX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.54%
1 год
14.35%
3 года*
18.79%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.42%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с PBEAX:
PBEAX с PGOAXPBEAX с VTIPBEAX с YAFFXPBEAX с FBLEXPBEAX с ACIIXPBEAX с FGINXPBEAX с TOWFX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий PBEAX и RIDAX

PBEAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund

Доходность на риск

PBEAX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBEAX
Ранг доходности на риск PBEAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBEAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBEAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBEAX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEAXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.46

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.01

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.58

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

7.44

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBEAX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBEAX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBEAX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEAXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.46

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.67

-0.13

Корреляция

Корреляция между PBEAX и RIDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBEAX и RIDAX

Дивидендная доходность PBEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBEAX
PGIM Jennison Value Fund		10.28%10.12%14.05%7.33%8.28%6.93%4.01%16.61%10.18%6.90%4.26%8.10%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок PBEAX и RIDAX

Максимальная просадка PBEAX за все время составила -58.23%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEAX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBEAXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.23%

-42.37%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-8.25%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.02%

-16.28%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-26.22%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-5.77%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-4.42%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.76%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PBEAX и RIDAX

PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что PBEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBEAXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.91%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

5.47%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

9.48%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

9.46%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

10.67%

+6.91%