Сравнение PBEAX с LEXCX

С начала года, PBEAX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBEAX имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции LEXCX немного отстают с 11.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PBEAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBEAX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBEAX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PBEAX и LEXCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PBEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности LEXCX в 1.43%

Максимальная просадка PBEAX за все время составила -58.23%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEAX и LEXCX.

PGIM Jennison Value Fund (PBEAX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PBEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.