PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBE с WDNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBE с WDNA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) are both Health & Biotech Equities funds - PBE tracks the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX) while WDNA tracks the WisdomTree BioRevolution Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBE returned 5.13%/yr vs -3.51%/yr for WDNA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PBE charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for WDNA.

Доходность

Сравнение доходности PBE и WDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у WDNA с доходностью 17.51%.

PBE

1 день
1.74%
1 месяц
9.32%
6 месяцев
12.34%
С начала года
12.06%
1 год
40.11%
3 года*
13.90%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.13%

WDNA

1 день
-2.08%
1 месяц
8.09%
6 месяцев
10.69%
С начала года
17.51%
1 год
47.18%
3 года*
4.95%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBE и WDNA

2026 (YTD)20252024202320222021
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		12.06%24.84%1.10%3.71%-10.83%-0.47%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		17.51%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-4.92%

Correlation

The correlation between PBE and WDNA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between PBE and WDNA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBE и WDNA

Секторы
PBE
WDNA

Здравоохранение

100.0%
85.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

1.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PBE
100.0%
WDNA
85.0%

Финансовые услуги

PBE
0.1%
WDNA

-

Сырьевые материалы

PBE

-

WDNA
6.5%

Коммуникационные услуги

PBE

-

WDNA

-

Потребительский циклический сектор

PBE

-

WDNA

-

Потребительский защитный сектор

PBE

-

WDNA
3.0%

Энергетика

PBE

-

WDNA
1.1%

Промышленность

PBE

-

WDNA

-

Недвижимость

PBE

-

WDNA

-

Технологии

PBE

-

WDNA

-

Коммунальные услуги

PBE

-

WDNA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

WisdomTree BioRevolution Fund

Часто сравнивают с PBE:
PBE с XBIPBE с BBHPBE с ARKGPBE с IBBPBE с IDNAPBE с FBTPBE с PJP
Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG

Доходность на риск

PBE vs. WDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c WDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBEWDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.84

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.63

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.05

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

9.03

+0.68

PBE vs. WDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDNA равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и WDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBE и WDNA

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и WDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBEWDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-58.87%

+13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.70%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-38.25%

+15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

-58.87%

+24.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-24.36%

+22.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-35.39%

+19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.24%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и WDNA

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 5.23%, в то время как у WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBEWDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.75%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

17.32%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

25.80%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

25.24%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

25.06%

-0.30%

Сравнение комиссий PBE и WDNA

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WDNA в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и WDNA

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности WDNA в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.70%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		3.89%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBE and WDNA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDNA has higher volatility (6.75%) compared to PBE (5.23%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs WDNA's -58.87%.

On 5-year performance, PBE leads with 5.13% vs -3.51% for WDNA. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBE has performed better with a 5.13% return vs -3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.

WDNA has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.70% for PBE.

PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while WDNA tracks WisdomTree BioRevolution Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.45% for WDNA.

PBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBE и WDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор