Сравнение PBE с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PBE и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBE и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.21% соответственно.
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и RSP
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PBE vs. RSP — Ранг доходности на риск
PBE
RSP
Сравнение PBE c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.75 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.17 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.04 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 4.64 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.75 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.49 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PBE и RSP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и RSP
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и RSP
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -59.92% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.54% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -21.38% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -39.04% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -5.66% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -6.69% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.80% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и RSP
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 4.40% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 8.84% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 17.16% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 16.20% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 18.36% | +6.79% |