PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBE с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBE с JDOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC).

PBE и JDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBE и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBE и JDOC

2026 (YTD)202520242023
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		-3.05%24.84%1.10%20.84%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-3.14%15.36%-1.04%10.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBE показывает доходность -3.05%, а JDOC немного ниже – -3.14%.

PBE

1 день
0.48%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
11.75%
1 год
29.63%
3 года*
8.69%
5 лет*
1.61%
10 лет*
7.57%

JDOC

1 день
0.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.71%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с IDNAPBE с ARKGPBE с XBIPBE с IBBPBE с PJPPBE с FBT
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с VHTJDOC с EDOCJDOC с BTEC

Сравнение комиссий PBE и JDOC

PBE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.

JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Доходность на риск

PBE vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEJDOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.47

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.75

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

0.62

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

1.53

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBE vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа JDOC равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEJDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.47

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Корреляция

Корреляция между PBE и JDOC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и JDOC

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности JDOC в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.09%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.91%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBE и JDOC

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и JDOC.

Загрузка...

Показатели просадок

PBEJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-20.87%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.68%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-6.17%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-7.01%

-9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.95%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и JDOC

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBEJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.65%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

9.95%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

17.05%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

14.32%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

14.32%

+10.83%