PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBE с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBE с JDOC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PBE is passively managed, while JDOC is actively managed. Over the past year, PBE returned 40.11% vs 21.61% for JDOC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBE charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for JDOC.

Доходность

Сравнение доходности PBE и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у JDOC с доходностью 4.84%.

PBE

1 день
1.74%
1 месяц
9.32%
6 месяцев
12.34%
С начала года
12.06%
1 год
40.11%
3 года*
13.90%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.13%

JDOC

1 день
1.33%
1 месяц
6.39%
6 месяцев
2.75%
С начала года
4.84%
1 год
21.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBE и JDOC

2026 (YTD)202520242023
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		12.06%24.84%1.10%22.03%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		4.84%15.36%-1.04%7.92%

Correlation

The correlation between PBE and JDOC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.74

The correlation between PBE and JDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBE и JDOC

Секторы
PBE
JDOC

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PBE
100.0%
JDOC
100.0%

Финансовые услуги

PBE
0.1%
JDOC

-

Сырьевые материалы

PBE

-

JDOC

-

Коммуникационные услуги

PBE

-

JDOC

-

Потребительский циклический сектор

PBE

-

JDOC

-

Потребительский защитный сектор

PBE

-

JDOC

-

Энергетика

PBE

-

JDOC

-

Промышленность

PBE

-

JDOC

-

Недвижимость

PBE

-

JDOC

-

Технологии

PBE

-

JDOC

-

Коммунальные услуги

PBE

-

JDOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с XBIPBE с BBHPBE с ARKGPBE с IBBPBE с IDNAPBE с FBTPBE с PJP
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с EDOCJDOC с VHT

Доходность на риск

PBE vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBEJDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.46

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.32

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.24

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

5.67

+4.05

PBE vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа JDOC равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBE и JDOC

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и JDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBEJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-20.87%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.68%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.22%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-6.80%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.82%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и JDOC

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеют волатильность 5.23% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBEJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.44%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

11.33%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

14.88%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

14.67%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

14.67%

+10.09%

Сравнение комиссий PBE и JDOC

PBE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и JDOC

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности JDOC в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.84%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.70%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

PBE and JDOC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDOC has higher volatility (5.44%) compared to PBE (5.23%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs JDOC's -20.87%.

On 1-year performance, PBE leads with 40.11% vs 21.61% for JDOC. On fees, PBE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBE has performed better with a 40.11% return vs 21.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

PBE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.84% for JDOC.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.65% for JDOC.

PBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBE и JDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор