Сравнение PBE с FBIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX).
PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FBIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PBE и FBIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и FBIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 2.11% | 36.38% | 7.26% | 10.09% | -15.87% | -12.26% | 38.62% | 36.12% | -10.92% | 27.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям FBIOX по среднегодовой доходности: 7.57% против 10.44% соответственно.
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
FBIOX
- 1 день
- 5.51%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и FBIOX
PBE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FBIOX в 0.69%.
Доходность на риск
PBE vs. FBIOX — Ранг доходности на риск
PBE
FBIOX
Сравнение PBE c FBIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | FBIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.70 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.26 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.86 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 11.00 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.19 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PBE и FBIOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и FBIOX
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FBIOX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 2.42% | 2.47% | 1.21% | 0.45% | 0.00% | 14.48% | 19.46% | 8.89% | 11.18% | 1.41% | 3.42% | 6.71% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и FBIOX
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и FBIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -71.98% | +26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.27% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -44.87% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -48.66% | +10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -2.21% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -23.72% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.57% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и FBIOX
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 7.35%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 9.24% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 15.54% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 24.47% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 24.93% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 26.43% | -1.28% |