Сравнение PBE с ENVB
PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock. Over the past 10 years, PBE returned 8.90%/yr vs -74.86%/yr for ENVB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBE и ENVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у ENVB с доходностью -59.23%. За последние 10 лет акции PBE превзошли акции ENVB по среднегодовой доходности: 8.90% против -74.86% соответственно.
PBE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 34.13%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 8.90%
ENVB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -89.81%
- 3 года*
- -87.52%
- 5 лет*
- -85.10%
- 10 лет*
- -74.86%
Сравнение доходности по годам PBE и ENVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 3.32% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
ENVB Enveric Biosciences Inc | -59.23% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | -34.51% | -48.17% | -94.37% | -52.38% |
Correlation
The correlation between PBE and ENVB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBE vs. ENVB — Ранг доходности на риск
PBE
ENVB
Сравнение PBE c ENVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Enveric Biosciences Inc (ENVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBE | ENVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.98 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | -1.34 | +9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBE и ENVB
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки ENVB в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и ENVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBE | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -100.00% | +54.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -91.49% | +79.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -99.81% | +77.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -100.00% | +65.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -100.00% | +62.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -100.00% | +99.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -86.07% | +69.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 66.73% | -62.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и ENVB
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 6.04%, в то время как у Enveric Biosciences Inc (ENVB) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBE | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 21.07% | -15.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 105.59% | -91.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 175.01% | -156.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 155.96% | -133.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 164.65% | -139.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и ENVB
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как ENVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.02% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
PBE and ENVB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.07%) compared to PBE (6.04%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs ENVB's -100.00%.
PBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBE и ENVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор