PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBE с ALKS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBE с ALKS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while ALKS (Alkermes plc) is a stock. Over the past 10 years, PBE returned 8.90%/yr vs 0.70%/yr for ALKS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PBE и ALKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Alkermes plc (ALKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у ALKS с доходностью 58.54%. За последние 10 лет акции PBE превзошли акции ALKS по среднегодовой доходности: 8.90% против 0.70% соответственно.

PBE

1 день
0.81%
1 месяц
4.85%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.17%
1 год
34.13%
3 года*
10.91%
5 лет*
2.31%
10 лет*
8.90%

ALKS

1 день
0.18%
1 месяц
18.36%
С начала года
58.54%
6 месяцев
57.47%
1 год
48.71%
3 года*
11.28%
5 лет*
12.07%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBE и ALKS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		3.32%24.84%1.10%3.71%-10.83%1.54%25.66%18.65%-0.19%22.28%
ALKS
Alkermes plc		58.54%-2.71%3.68%6.16%12.34%16.59%-2.21%-30.87%-46.08%-1.53%

Correlation

The correlation between PBE and ALKS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.60

The correlation between PBE and ALKS shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Alkermes plc

Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с XBIPBE с ARKGPBE с IBBPBE с IDNAPBE с PJPPBE с FBT
Часто сравнивают с ALKS:
ALKS с VOOALKS с SPYALKS с GILDALKS с TARSALKS с MSTYALKS с VYGRALKS с ADNT

Доходность на риск

PBE vs. ALKS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ALKS
Ранг доходности на риск ALKS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALKS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALKS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALKS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALKS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALKS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c ALKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Alkermes plc (ALKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBEALKSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.20

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.92

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.21

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

5.11

+3.10

PBE vs. ALKS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ALKS равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и ALKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBE и ALKS

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки ALKS в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и ALKS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBEALKSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-96.14%

+50.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-22.20%

+10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-31.58%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

-33.18%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-80.58%

+42.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-54.76%

+53.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-67.23%

+51.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

9.55%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и ALKS

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 6.04%, в то время как у Alkermes plc (ALKS) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBEALKSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

10.43%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

30.28%

-16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

40.79%

-21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

37.33%

-14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

41.31%

-16.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и ALKS

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как ALKS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALKS
Alkermes plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.02%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

PBE and ALKS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALKS has higher volatility (10.43%) compared to PBE (6.04%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs ALKS's -96.14%.

PBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBE и ALKS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор