PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDIX с VWETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDIX с VWETX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBDIX (T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund) and VWETX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, PBDIX returned 1.86%/yr vs 1.67%/yr for VWETX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PBDIX charges 0.23%/yr vs 0.12%/yr for VWETX.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и VWETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у VWETX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции PBDIX превзошли акции VWETX по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.67% соответственно.

PBDIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.62%
1 год
5.91%
3 года*
4.77%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.86%

VWETX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.16%
1 год
6.09%
3 года*
3.30%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDIX и VWETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		-0.01%8.71%2.66%6.02%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.46%7.31%-2.70%8.92%-25.54%-2.79%15.50%20.56%-6.17%12.08%

Correlation

The correlation between PBDIX and VWETX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.90

The correlation between PBDIX and VWETX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с RPSIXPBDIX с PACEXPBDIX с TAGG
Часто сравнивают с VWETX:
VWETX с PTTRXVWETX с BLVVWETX с HYDVWETX с BNDVWETX с VBTLXVWETX с MWTIXVWETX с VIGAX

Доходность на риск

PBDIX vs. VWETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VWETX
Ранг доходности на риск VWETX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWETX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWETX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWETX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWETX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWETX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDIX c VWETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDIXVWETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.94

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.40

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.45

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

3.69

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDIX vs. VWETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа VWETX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и VWETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDIXVWETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.94

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.20

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.49

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и VWETX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки VWETX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и VWETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDIXVWETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-36.04%

+16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-5.12%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-13.33%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-34.42%

+15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.20%

-36.04%

+16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-18.87%

+17.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-7.20%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.01%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и VWETX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDIXVWETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.50%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

5.54%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

7.86%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

12.10%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

10.86%

-5.87%

Сравнение комиссий PBDIX и VWETX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VWETX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и VWETX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности VWETX в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		5.70%5.59%5.17%4.00%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		5.19%5.06%5.10%4.26%4.54%4.86%6.99%5.11%4.40%5.60%6.25%7.49%

Часто задаваемые вопросы

PBDIX and VWETX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWETX has higher volatility (2.50%) compared to PBDIX (1.44%). In terms of maximum drawdown, PBDIX dropped -19.20% vs VWETX's -36.04%.

PBDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDIX и VWETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор