PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDIX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDIX с VTBNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDIX (T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund) and VTBNX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, PBDIX returned 1.88%/yr vs 1.55%/yr for VTBNX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PBDIX charges 0.23%/yr vs 0.02%/yr for VTBNX.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции PBDIX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.55% соответственно.

PBDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.80%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.88%

VTBNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.21%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDIX и VTBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		0.20%8.71%2.66%6.02%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		0.33%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%

Correlation

The correlation between PBDIX and VTBNX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between PBDIX and VTBNX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с RPSIXPBDIX с PACEXPBDIX с TAGG
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с FXNAXVTBNX с VGSLXVTBNX с VTIVTBNX с VOOVTBNX с VTSAXVTBNX с SPY

Доходность на риск

PBDIX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDIX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDIXVTBNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.34

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.03

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.85

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

5.53

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDIX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBNX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDIXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.38

+0.47

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и VTBNX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и VTBNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDIXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-18.71%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.83%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-5.97%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-18.05%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.20%

-18.71%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.21%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-4.87%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.95%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и VTBNX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDIXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.33%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

2.81%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

3.93%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

5.96%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

4.93%

+0.06%

Сравнение комиссий PBDIX и VTBNX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и VTBNX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VTBNX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		5.68%5.59%5.17%4.00%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		4.06%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PBDIX and VTBNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBDIX has higher volatility (1.49%) compared to VTBNX (1.33%). In terms of maximum drawdown, PBDIX dropped -19.20% vs VTBNX's -18.71%.

PBDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDIX и VTBNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор