PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDIX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDIX с PRDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

PBDIX управляется T. Rowe Price. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDIX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		-0.12%10.63%1.96%5.47%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 2.04% против 12.31% соответственно.

PBDIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.20%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.04%

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с PACEXPBDIX с RPSIXPBDIX с VTSAX
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий PBDIX и PRDGX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PBDIX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDIX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDIXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.77

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.17

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.13

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

5.36

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDIX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDIXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.77

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.65

+0.21

Корреляция

Корреляция между PBDIX и PRDGX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и PRDGX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности PRDGX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		7.40%7.33%4.48%3.49%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и PRDGX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDIXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-49.79%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-11.28%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-19.31%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.20%

-33.18%

+13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-5.50%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-5.44%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.37%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и PRDGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.69%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDIXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

4.13%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

7.61%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

15.09%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

14.08%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

15.87%

-10.89%