Сравнение PBDIX с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и PRCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDIX и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -4.40% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 2.04% против 14.64% соответственно.
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
PRCOX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и PRCOX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.
Доходность на риск
PBDIX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
PBDIX
PRCOX
Сравнение PBDIX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDIX | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.97 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.49 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.29 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 6.07 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDIX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.97 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.72 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.80 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.55 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PBDIX и PRCOX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и PRCOX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности PRCOX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.80% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и PRCOX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и PRCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDIX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -53.96% | +34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -12.19% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -24.94% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.20% | -34.42% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -6.57% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -9.22% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.59% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и PRCOX
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.69%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDIX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 5.63% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 9.35% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 18.35% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 17.33% | -11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 18.33% | -13.35% |