PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBOX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBOX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

NOBOX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности NOBOX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOBOX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBOX
Northern Bond Index Fund		-0.03%6.14%0.82%4.86%-13.84%-2.10%7.20%8.73%-0.17%3.60%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, NOBOX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции NOBOX уступали акциям FXNAX по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.54% соответственно.

NOBOX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
2.89%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.23%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Bond Index Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с NOBOX:
NOBOX с TBIIXNOBOX с FTBFXNOBOX с BNDNOBOX с JLGMXNOBOX с PBDIXNOBOX с VIVIXNOBOX с JIBEX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий NOBOX и FXNAX

NOBOX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NOBOX
Northern Bond Index Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

NOBOX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBOX
Ранг доходности на риск NOBOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBOX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBOXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.93

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.33

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.66

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

4.68

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBOX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBOX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBOX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBOXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.15

Корреляция

Корреляция между NOBOX и FXNAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBOX и FXNAX

Дивидендная доходность NOBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBOX
Northern Bond Index Fund		3.97%2.88%3.46%2.63%1.53%2.10%3.12%3.18%2.80%2.77%2.45%2.61%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок NOBOX и FXNAX

Максимальная просадка NOBOX за все время составила -20.03%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBOX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOBOXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.03%

-19.51%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.71%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-18.54%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.03%

-19.51%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-3.53%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.87%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.96%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBOX и FXNAX

Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.61% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOBOXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.55%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.58%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.35%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

6.04%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

4.99%

+0.02%