Сравнение NOBOX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
NOBOX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NOBOX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOBOX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBOX Northern Bond Index Fund | -0.03% | 6.14% | 0.82% | 4.86% | -13.84% | -2.10% | 7.20% | 8.73% | -0.17% | 3.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NOBOX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции NOBOX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.68% соответственно.
NOBOX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 1.23%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBOX и BND
NOBOX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NOBOX vs. BND — Ранг доходности на риск
NOBOX
BND
Сравнение NOBOX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBOX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.93 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.75 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 4.78 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBOX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.04 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NOBOX и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBOX и BND
Дивидендная доходность NOBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBOX Northern Bond Index Fund | 3.97% | 2.88% | 3.46% | 2.63% | 1.53% | 2.10% | 3.12% | 3.18% | 2.80% | 2.77% | 2.45% | 2.61% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок NOBOX и BND
Максимальная просадка NOBOX за все время составила -20.03%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBOX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOBOX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.03% | -18.58% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.44% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -17.91% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.03% | -18.58% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -2.54% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.07% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.90% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBOX и BND
Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.61% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOBOX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.63% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.52% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.30% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 6.00% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 5.52% | -0.51% |