PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOBOX с TBIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBOX с TBIIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Bond Index Fund (NOBOX) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX).

NOBOX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOBOX или TBIIX.

Корреляция

Корреляция между NOBOX и TBIIX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NOBOX и TBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Bond Index Fund (NOBOX) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOBOX:

0.92

TBIIX:

0.95

Коэф-т Сортино

NOBOX:

1.37

TBIIX:

1.41

Коэф-т Омега

NOBOX:

1.16

TBIIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

NOBOX:

0.38

TBIIX:

0.38

Коэф-т Мартина

NOBOX:

2.35

TBIIX:

2.43

Индекс Язвы

NOBOX:

2.15%

TBIIX:

2.11%

Дневная вол-ть

NOBOX:

5.51%

TBIIX:

5.43%

Макс. просадка

NOBOX:

-19.74%

TBIIX:

-19.73%

Текущая просадка

NOBOX:

-8.47%

TBIIX:

-8.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOBOX показывает доходность 2.04%, а TBIIX немного ниже – 1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOBOX имеют среднегодовую доходность 1.27%, а акции TBIIX немного впереди с 1.31%.

NOBOX

С начала года

2.04%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

1.09%

1 год

5.06%

5 лет

-1.14%

10 лет

1.27%

TBIIX

С начала года

1.98%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

1.10%

1 год

5.14%

5 лет

-1.06%

10 лет

1.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NOBOX и TBIIX

И NOBOX, и TBIIX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NOBOX
Northern Bond Index Fund
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOBOX и TBIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBOX
Ранг риск-скорректированной доходности NOBOX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBOX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBOX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBOX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
TBIIX
Ранг риск-скорректированной доходности TBIIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBIIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOBOX c TBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Bond Index Fund (NOBOX) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOBOX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBIIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBOX и TBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBOX и TBIIX

Дивидендная доходность NOBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности TBIIX в 3.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOBOX
Northern Bond Index Fund		3.85%3.74%3.20%2.76%2.10%2.35%2.83%2.82%2.77%2.74%2.69%4.19%
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund		3.55%3.42%2.92%2.52%1.90%2.23%2.66%2.69%2.42%2.33%2.27%2.17%

Просадки

Сравнение просадок NOBOX и TBIIX

Максимальная просадка NOBOX за все время составила -19.74%, примерно равная максимальной просадке TBIIX в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBOX и TBIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOBOX и TBIIX

Загрузка...