Сравнение NOBOX с TBIIX
NOBOX (Northern Bond Index Fund) and TBIIX (TIAA-CREF Bond Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, NOBOX returned 1.14%/yr vs 1.43%/yr for TBIIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NOBOX и TBIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOBOX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у TBIIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции NOBOX уступали акциям TBIIX по среднегодовой доходности: 1.14% против 1.43% соответственно.
NOBOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.14%
TBIIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение доходности по годам NOBOX и TBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBOX Northern Bond Index Fund | 0.04% | 6.14% | 0.82% | 4.86% | -13.84% | -2.10% | 7.20% | 8.73% | -0.17% | 3.60% |
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 0.51% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
Correlation
The correlation between NOBOX and TBIIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between NOBOX and TBIIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOBOX vs. TBIIX — Ранг доходности на риск
NOBOX
TBIIX
Сравнение NOBOX c TBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Bond Index Fund (NOBOX) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBOX | TBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.85 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 5.60 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBOX | TBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.01 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NOBOX и TBIIX
Максимальная просадка NOBOX за все время составила -20.03%, примерно равная максимальной просадке TBIIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBOX и TBIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOBOX | TBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.03% | -19.33% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -2.99% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.27% | -6.17% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -18.68% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.03% | -19.33% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -3.39% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.68% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.98% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBOX и TBIIX
Northern Bond Index Fund (NOBOX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что NOBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOBOX | TBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.38% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 2.88% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 4.09% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 6.08% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 5.01% | +0.02% |
Сравнение комиссий NOBOX и TBIIX
И NOBOX, и TBIIX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBOX и TBIIX
Дивидендная доходность NOBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности TBIIX в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBOX Northern Bond Index Fund | 3.74% | 2.88% | 3.46% | 2.63% | 1.53% | 2.10% | 3.12% | 3.18% | 2.80% | 2.77% | 2.45% | 2.61% |
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.90% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
NOBOX and TBIIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOBOX has higher volatility (1.49%) compared to TBIIX (1.38%). In terms of maximum drawdown, NOBOX dropped -20.03% vs TBIIX's -19.33%.
TBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOBOX и TBIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор