- ISIN
- US6651625336
- CUSIP
- 665162533
- Эмитент
- Northern Funds
- Дата выпуска
- 27 февр. 2007 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NOBOX
Northern Bond Index Fund (NOBOX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции NOBOX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NOBOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $956.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern Bond Index Fund (NOBOX) показал доход в -0.24% с начала года и 3.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOBOX составила 0.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Northern Bond Index Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- 0.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NOBOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NOBOX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 1.61% | -2.12% | 0.12% | 0.37% | 0.26% | -0.65% | -0.24% | |||||
| 2025 | 0.22% | 1.87% | -0.32% | 0.45% | -0.78% | 1.57% | -0.32% | 1.22% | 1.08% | 0.63% | 0.67% | -0.27% | 6.14% |
| 2024 | -0.31% | -1.42% | 0.66% | -2.55% | 1.65% | 1.00% | 2.30% | 1.42% | 1.37% | -2.45% | 1.00% | -1.70% | 0.82% |
| 2023 | 3.06% | -2.53% | 2.54% | 0.32% | -1.04% | -0.40% | -0.15% | -0.59% | -2.61% | -1.82% | 4.46% | 3.85% | 4.86% |
| 2022 | -2.12% | -1.34% | -2.90% | -3.92% | 0.62% | -1.65% | 2.21% | -3.09% | -4.24% | -1.31% | 3.73% | -0.48% | -13.84% |
| 2021 | -0.67% | -1.72% | -1.03% | 0.82% | 0.19% | 0.65% | 1.10% | -0.20% | -0.84% | -0.01% | 0.09% | -0.46% | -2.10% |
Метрики бенчмарка
Northern Bond Index Fund has an annualized alpha of 3.12%, beta of -0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.65%) than losses (2.54%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.12%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.65%
- Участие в снижении
- 2.54%
Комиссия
Комиссия NOBOX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NOBOX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Bond Index Fund (NOBOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOBOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.24 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 9.71 | -6.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.27 | $0.31 | $0.25 | $0.14 | $0.23 | $0.35 | $0.34 | $0.29 | $0.29 | $0.26 | $0.27 |
Дивидендный доход | 3.77% | 2.88% | 3.46% | 2.63% | 1.53% | 2.10% | 3.12% | 3.18% | 2.80% | 2.77% | 2.45% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.27 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.31 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern Bond Index Fund показал максимальную просадку в 20.03%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Northern Bond Index Fund составляет 6.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.03%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 11moавг. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-6.42%март 2020 г. | 9d | 3mo 9d | 3mo 18dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.99%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 12d | 1y 12dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
-4.74%дек. 2016 г. | 5mo 8d | 8mo 25d | 1y 1moиюль 2016 г. - сент. 2017 г. | — |
-4.36%окт. 2008 г. | 1mo 21d | 1mo 4d | 2mo 25dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| NOBOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.03% | -56.78% | +36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -9.10% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.27% | -18.90% | +12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -25.43% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.03% | -33.92% | +13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -1.00% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -10.70% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.09% | -0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NOBOX
Добавьте Northern Bond Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NOBOX