Сравнение PBDCX с VICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX).
PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDCX и VICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDCX и VICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | -1.80% | 7.27% | 2.10% | 6.82% | -17.38% | -2.01% | 6.29% | 13.44% | -3.12% | 6.73% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.94% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDCX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у VICSX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям VICSX по среднегодовой доходности: 1.75% против 3.05% соответственно.
PBDCX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 1.75%
VICSX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDCX и VICSX
PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%.
Доходность на риск
PBDCX vs. VICSX — Ранг доходности на риск
PBDCX
VICSX
Сравнение PBDCX c VICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDCX | VICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.32 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.86 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.04 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 7.46 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDCX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.32 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.57 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PBDCX и VICSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDCX и VICSX
Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности VICSX в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | 3.39% | 3.55% | 3.21% | 2.45% | 2.46% | 3.48% | 2.69% | 2.82% | 3.04% | 3.33% | 2.76% | 5.47% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.32% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок PBDCX и VICSX
Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и VICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDCX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -20.53% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -3.07% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -20.53% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -20.53% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -2.45% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -3.18% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.84% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDCX и VICSX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDCX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.81% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.65% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08% | 4.38% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 6.14% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 5.33% | +0.39% |