Сравнение PBDCX с SMARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).
PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDCX и SMARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDCX и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | -1.37% | 7.27% | 2.10% | 6.82% | -17.38% | -2.01% | 6.29% | 13.44% | -3.12% | 6.73% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDCX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям SMARX по среднегодовой доходности: 1.79% против 3.35% соответственно.
PBDCX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 1.79%
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDCX и SMARX
PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.
Доходность на риск
PBDCX vs. SMARX — Ранг доходности на риск
PBDCX
SMARX
Сравнение PBDCX c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDCX | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.04 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.48 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.79 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 5.69 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDCX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.04 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.38 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.77 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.41 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PBDCX и SMARX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDCX и SMARX
Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SMARX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | 3.38% | 3.55% | 3.21% | 2.45% | 2.46% | 3.48% | 2.69% | 2.82% | 3.04% | 3.33% | 2.76% | 5.47% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок PBDCX и SMARX
Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и SMARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDCX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -47.07% | +23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -2.63% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -16.20% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -16.20% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -1.86% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -7.02% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.83% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDCX и SMARX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDCX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 1.66% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 2.55% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 4.03% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 5.12% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 4.37% | +1.35% |