PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDCX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDCX с PISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDCX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDCX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-1.37%7.27%2.10%6.82%-17.38%-2.01%6.29%13.44%-3.12%6.73%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PBDCX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 1.79% против 11.52% соответственно.

PBDCX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.78%
1 год
2.71%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
1.79%

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с BIZDPBDCX с BKLNPBDCX с JEPQPBDCX с SCHDPBDCX с CGDV
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PBDCX и PISIX

PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.

PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PBDCX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDCX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.75

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.00

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.71

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

2.76

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDCX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDCX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PISIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDCX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.75

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.80

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.20

Корреляция

Корреляция между PBDCX и PISIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDCX и PISIX

Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности PISIX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.38%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PBDCX и PISIX

Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDCXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-57.47%

+33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-12.41%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-18.93%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-35.44%

+11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-9.35%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-7.23%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

3.48%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDCX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) составляет 2.25%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDCXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

6.44%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

11.37%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

16.48%

-11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

13.92%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

14.54%

-8.82%