Сравнение PBDC с PPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE).
PBDC и PPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. PPIE - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и PPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и PPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 22.90% |
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 0.62% | 32.77% | 7.67% | 9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у PPIE с доходностью 0.62%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPIE
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и PPIE
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии PPIE в 0.49%.
Доходность на риск
PBDC vs. PPIE — Ранг доходности на риск
PBDC
PPIE
Сравнение PBDC c PPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | PPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 1.33 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 1.87 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.95 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 7.51 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | PPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.33 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.05 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и PPIE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и PPIE
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности PPIE в 12.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.98% | 8.40% | 5.12% | 3.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и PPIE
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки PPIE в -13.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и PPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | PPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -13.55% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -12.00% | -8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -7.14% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -2.49% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 3.12% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и PPIE
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 6.39%, в то время как у Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | PPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.61% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 11.61% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 17.88% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.71% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.71% | +2.04% |