PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBDC с PPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDC и PPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDC и PPIE


2026 (YTD)202520242023
PBDC
Putnam BDC Income ETF
-11.37%-1.77%19.43%22.90%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
0.62%32.77%7.67%9.66%

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у PPIE с доходностью 0.62%.


PBDC

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-11.37%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-14.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
10 лет*

PPIE

1 день
1.92%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.45%
1 год
23.64%
3 года*
16.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam BDC Income ETF

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Сравнение комиссий PBDC и PPIE

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии PPIE в 0.49%.


Доходность на риск

PBDC vs. PPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 11
Ранг коэф-та Мартина

PPIE
Ранг доходности на риск PPIE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPIE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPIE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPIE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPIE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPIE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c PPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDCPPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

1.33

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

1.87

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.27

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.95

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

7.51

-8.93

PBDC vs. PPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа PPIE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и PPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBDCPPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.33

-1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.05

-0.30

Корреляция

Корреляция между PBDC и PPIE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и PPIE

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности PPIE в 12.98%


TTM2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
11.89%10.53%9.29%9.86%3.40%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -
12.98%8.40%5.12%3.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и PPIE

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки PPIE в -13.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и PPIE.


Загрузка...

Показатели просадок


PBDCPPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-13.55%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-12.00%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.70%

-7.14%

-11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.49%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

3.12%

+6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и PPIE

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 6.39%, в то время как у Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBDCPPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

7.61%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

11.61%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

17.88%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

14.71%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

14.71%

+2.04%