Сравнение PBDC с PCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).
PBDC и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и PCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.87% | -1.77% | 19.43% | 22.90% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.33% | 7.21% | 1.91% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.33%.
PBDC
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -12.07%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и PCRB
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.
Доходность на риск
PBDC vs. PCRB — Ранг доходности на риск
PBDC
PCRB
Сравнение PBDC c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.09 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.58 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.06 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 5.79 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.09 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и PCRB составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и PCRB
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности PCRB в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и PCRB
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и PCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -7.20% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -2.42% | -17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -1.54% | -15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.64% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 0.86% | +8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и PCRB
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 1.56% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 2.49% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 4.28% | +17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 5.71% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 5.71% | +11.02% |