Сравнение PBDC с PCRB
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while PCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.11%/yr vs 4.11%/yr for PCRB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью -0.48%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 23.70% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 7.21% | 1.91% | 2.40% |
Correlation
The correlation between PBDC and PCRB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. PCRB — Ранг доходности на риск
PBDC
PCRB
Сравнение PBDC c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.44 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.47 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и PCRB
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и PCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -7.20% | -13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -3.02% | -17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -5.85% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -2.34% | -16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -1.65% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 0.97% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и PCRB
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 1.24% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 2.69% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 3.72% | +14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 5.62% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 5.62% | +11.43% |
Сравнение комиссий PBDC и PCRB
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии PCRB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и PCRB
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности PCRB в 9.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and PCRB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.50%) compared to PCRB (1.24%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs PCRB's -7.20%.
On 3-year performance, PBDC leads with 7.11% vs 4.11% for PCRB. On fees, PCRB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PCRB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 7.11% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCRB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 9.42% for PCRB.
PBDC is categorized as Financials Equities, while PCRB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Putnam. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.35% for PCRB.
PCRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор