Сравнение PBDC с INCM
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while INCM is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 5.39%/yr vs 11.19%/yr for INCM. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.38%/yr for INCM.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и INCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 8.09%.
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
INCM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 8.09%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.07M | $12.28M | $11.65M | |
| $2.86M | $3.11M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам PBDC и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 16.02% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 8.09% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
Correlation
The correlation between PBDC and INCM is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. INCM — Ранг доходности на риск
PBDC
INCM
Сравнение PBDC c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.49 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.49 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 18.05 | -19.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и INCM
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -7.84% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -3.19% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -7.84% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -0.24% | -14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -1.06% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 0.79% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и INCM
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 1.62% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 4.39% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 5.53% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 7.22% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 7.22% | +9.86% |
Сравнение комиссий PBDC и INCM
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и INCM
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности INCM в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.16% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and INCM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.72%) compared to INCM (1.62%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs INCM's -7.84%.
On 3-year performance, INCM leads with 11.19% vs 5.39% for PBDC. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, INCM has performed better with a 11.19% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 5.16% for INCM.
PBDC is categorized as Financials Equities, while INCM is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.38% for INCM.
INCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор