PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с FTXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с FTXO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while FTXO is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 24.18%/yr for FTXO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью 0.81%.

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXO

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.81%
6 месяцев
4.64%
1 год
23.41%
3 года*
24.18%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и FTXO

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		0.81%21.32%29.05%0.05%2.11%

Correlation

The correlation between PBDC and FTXO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.56

The correlation between PBDC and FTXO shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBDC и FTXO

Секторы
PBDC
FTXO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PBDC
100.0%
FTXO
100.0%

Сырьевые материалы

PBDC

-

FTXO

-

Коммуникационные услуги

PBDC

-

FTXO

-

Потребительский циклический сектор

PBDC

-

FTXO

-

Потребительский защитный сектор

PBDC

-

FTXO

-

Энергетика

PBDC

-

FTXO

-

Здравоохранение

PBDC

-

FTXO

-

Промышленность

PBDC

-

FTXO

-

Недвижимость

PBDC

-

FTXO

-

Технологии

PBDC

-

FTXO
0.4%

Коммунальные услуги

PBDC

-

FTXO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

First Trust Nasdaq Bank ETF

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ
Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE

Доходность на риск

PBDC vs. FTXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCFTXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.13

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.62

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.21

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.41

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

3.90

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. FTXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FTXO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCFTXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.13

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.31

+0.42

Просадки

Сравнение просадок PBDC и FTXO

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FTXO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCFTXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-55.26%

+34.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-16.69%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-25.84%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-8.10%

-9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-15.88%

+11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

6.01%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и FTXO

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.13%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCFTXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.69%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

15.46%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

20.80%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

27.01%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

29.98%

-12.94%

Сравнение комиссий PBDC и FTXO

PBDC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и FTXO

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности FTXO в 1.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.78%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and FTXO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXO has higher volatility (5.69%) compared to PBDC (5.13%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs FTXO's -55.26%.

On 3-year performance, FTXO leads with 24.18% vs 7.76% for PBDC. On fees, FTXO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXO has performed better with a 24.18% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 1.78% for FTXO.

They also come from different issuers: Putnam and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.60% for FTXO.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и FTXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор