Сравнение PBDC с FTXO
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while FTXO is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.11%/yr vs 29.27%/yr for FTXO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и FTXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью 9.98%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и FTXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 9.98% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | 1.72% |
Correlation
The correlation between PBDC and FTXO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between PBDC and FTXO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. FTXO — Ранг доходности на риск
PBDC
FTXO
Сравнение PBDC c FTXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | FTXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.91 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 5.26 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и FTXO
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FTXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -55.26% | +34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -16.69% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -25.84% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | 0.00% | -18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -15.80% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 6.03% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и FTXO
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.50%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.88% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 15.78% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 20.87% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 26.91% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 29.94% | -12.89% |
Сравнение комиссий PBDC и FTXO
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии FTXO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и FTXO
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FTXO в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.63% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and FTXO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXO has higher volatility (5.88%) compared to PBDC (5.50%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs FTXO's -55.26%.
On 3-year performance, FTXO leads with 29.27% vs 7.11% for PBDC. On fees, FTXO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FTXO has performed better with a 29.27% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 1.63% for FTXO.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.60% for FTXO.
FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и FTXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор