Сравнение PBDC с EZBC
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. PBDC is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, PBDC returned -11.33% vs -39.76% for EZBC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -28.83%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -17.79%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.96%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 16.78% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -28.83% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between PBDC and EZBC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. EZBC — Ранг доходности на риск
PBDC
EZBC
Сравнение PBDC c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.77 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.30 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и EZBC
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки EZBC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -52.07% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -52.07% | +31.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -50.46% | +31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -16.89% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 30.56% | -18.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и EZBC
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.50%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 13.04% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 34.61% | -19.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 44.23% | -25.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 50.15% | -33.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 50.15% | -33.10% |
Сравнение комиссий PBDC и EZBC
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и EZBC
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and EZBC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (13.04%) compared to PBDC (5.50%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs EZBC's -52.07%.
On 1-year performance, PBDC leads with -11.33% vs -39.76% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBDC has performed better with a -11.33% return vs -39.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.00% for EZBC.
PBDC is categorized as Financials Equities, while EZBC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.19% for EZBC.
PBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор