Сравнение PBD с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
PBD и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBD и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 40.00% | -19.32% | 28.72% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 7.34% против 9.42% соответственно.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и VPL
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
PBD vs. VPL — Ранг доходности на риск
PBD
VPL
Сравнение PBD c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 2.08 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 2.72 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 3.21 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 12.99 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.08 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.44 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.31 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PBD и VPL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и VPL
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и VPL
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -55.49% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -13.33% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | -31.09% | -38.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | -33.90% | -41.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -8.40% | -42.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -11.71% | -41.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.29% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и VPL
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 7.90%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 9.81% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 14.85% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 20.56% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 16.83% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 17.11% | +10.00% |